Conceptos relacionados con el análisis de series temporales

Serie temporal

Una serie temporal es un conjunto de datos, observaciones o valores medidos a lo largo del tiempo y ordenados cronológicamente. Estos datos pueden presentarse en distintos periodos de tiempo, como pueden ser días, semanas, meses, años… Además pueden presentarse en periodos iguales o equidistantes o en periodos desiguales.

Algunos ejemplos de series temporales son:

  • La temperatura diaria tomada en una misma zona.
  • La ventas mensuales de un producto que realiza una compañía.
  • Las cotizaciones de un activo en el instante en que se cierran las operaciones.

Como vemos, en los ejemplos anteriores tenemos dos series que se presentan en periodos iguales (la serie diaria y la serie semanal) y una que se presenta en periodos no equidistantes (las cotizaciones del activo, ya que una operación se puede cerrar en cualquier momento del tiempo).

Estacionariedad Estricta

Una serie es estrictamente estacionaria si la distribución conjunta de (r_{t_1},\ldots r_{t_k}) es idéntica a la distribución conjunta de (r_{t_1+t},\ldots r_{t_k+t}) para todo k entero positivo siendo (t_1,\ldots t_k) enteros positivos.

Dicho de otro modo, una serie es estrictamente estacionaria si permanece invariable ante variaciones en el tiempo.