Contenidos
TEMA 1: Introducción a los procesos estocásticos y las series temporales:
Parte 1. Introducción a los procesos estocásticos: Cadenas de Markov
Parte 2. Introducción a los procesos estocásticos: Procesos de saltos puros
TEMA 3: Modelización de series temporales mediante modelos univariantes estacionarios y no estacionarios
TEMA 4: Criterios de selección de modelos y predicción
TEMA 5: Introducción al análisis de datos de panel
Es este curso se hace una introducción a los procesos estocásticos y al tratamiento de series temporales. La asignatura comienza revisando los procesos estocásticos más importantes y revisando sus principales características. Después se centra en el tratamiento de series temporales y su modelización mediante la metodología Box-Jenkin.
Esta asignatura se imparte en el tercer curso del Grado en economía.